量化策略是基于金融学、数学等多学科的交叉学科，对金融市场及金融产品的数量、价格、价值进行分析。在资产组合的优化与风险控制中，量化策略以其高效的决策能力，对金融市场进行多层次的分析，从而帮助投资者获得更高的收益。目前国内量化投资在A股市场主要是指股票量化策略，包括选股、择时、基本面和事件驱动等。在A股市场量化投资策略表现抢眼，主要是因为中国股市与国外股市有着显著差异。

• 一、量化策略

  量化策略通常包括套利、择时、行业配置、多因子选股、 ETF交易和指数基金等策略。

• 二、多因子策略

  多因子模型是量化投资的重要手段之一。在多因子模型中，许多因子由多个，可以同时使用，这使得股票价格变动更具结构化的特征。而利用多因子模型进行选股投资的方法，是将这些具有不同特性的因子放在一个模型里，然后根据模型来调整组合以获得最大收益。在很多情况下，这类投资的回报要明显优于单因子投资。

• 三、市场中性

  市场中性策略是指不主动参与市场交易，通过分析市场各类风险因子的相对水平来构建投资组合，在保持组合收益稳定性的同时，通过风险敞口的控制来实现一定的超额收益。市场中性策略所持有的股票组合与市场指数基本没有相关性。 最早的市场中性策略可以追溯到19世纪美国投资组合理论。现代市场中性策略是在20世纪70年代初由芝加哥大学布斯商学院教授哈特穆特·勒纳（Hartmut Leonard）等人提出。

• 四、统计套利策略

  统计套利策略，是指通过对历史数据进行统计分析，寻找规律，并在此基础上构建套利模型的一种投资策略。统计套利策略的核心是：寻找市场无风险利率（无风险收益率）和相关资产之间的关系。当相关资产价格发生背离时，利用统计套利策略建立头寸并持有至到期以获取稳定收益，就是我们常说的“低买高卖”。 在此基础上，我们还可以衍生出各种套利策略。如利用期货和现货价格的背离进行日内交易；利用股指期货对冲股票组合风险；利用卖空股票组合与买入股指期货的差额进行做多/做空操作等。这些策略都需要对数据进行实时分析与监测，从而保证策略的稳定有效执行。

• 五、事件驱动

  事件驱动策略是一种能够对市场产生持续影响的策略，指以研究经济或产业中具有新闻价值的事件为基础，根据股价与新闻价值的相关性来进行投资，其本质是利用短期因素（比如事件）来预测长期因素（比如经济或者产业发展），从而在投资组合中获利。 事件驱动策略在国外金融市场和股指期货市场已经相当成熟，例如美国的“黑色星期五”和“黑色星期一”事件。在中国市场上，事件驱动策略也已相当成熟，例如2011年10月的“国有股减持”和2016年1月的“熔断机制”。 但由于中国股票市场波动较大，且投资者结构不合理等原因，导致A股市场上的事件驱动策略并没有很好地发挥作用。因此未来对该策略研究还需要继续深入。

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