量化套利是指利用计算机程序在一定规则下，进行的交易。套利是指在一个相互关联的市场中，以市场平均价格或某一价格为基础，根据其中的机会买入并卖出。 在套利策略中，既有用套利策略来对冲风险的，也有利用套利来赚取稳定收益的。 量化套利是在投资实践中应用较为广泛的一种投资方式，目前在国内已经逐渐发展起来。量化交易策略主要包括基本面分析、数量化分析、策略组合等四种基本方式。其中，数量化分析主要指基于数学模型进行分析研究，它通过对历史数据的统计、归纳与演绎，确定可能的交易机会并制定交易策略。 在历史数据中，通过一定的统计方法对数据进行分析处理得出规律，然后运用这些规律去预测未来可能出现的价格波动趋势，根据市场走势产生出相应的交易信号，从而形成量化套利。其中这种投资方法是使用计算机程序来完成这种交易过程。 量化套利就是指通过计算机程序对历史数据进行统计分析、归纳和演绎后得出一些规律，然后对这些规律进行投资决策和操作实施过程，这种投资方式就是量化套利。

• 1、套利的概念

  套利交易的概念可追溯到十九世纪中期，但由于历史原因，直到20世纪七十年代才得到充分研究。套利是投资行为理论的基本概念之一，在市场有效性不足或交易费用过高的情况下，投资者为了获得潜在的收益，就会进行套利交易。 套利是对不同市场之间价格关系的非系统性扭曲进行调整的过程。而非系统性指的是价格关系本身不受人为因素影响。同时，套利又是一种风险中性的投资行为。它不考虑交易对象所处市场间相关性，而是利用市场间相关性来获利。因此，套利又可称为风险中性交易。 通过对市场间价格关系的非系统扭曲进行调整而获取潜在收益，并通过对现有行为进行风险管理来控制风险和收益之间的关系，套利交易就是这一思想在金融市场上的体现。

• 2、套利的方式

  套利是一种多空双方同时获利的操作，其实质是通过对价格的不合理差异进行纠正，使其达到相对平衡的状态，以获取相对稳定的收益。 套利有以下几种方式： 1.跨市场套利：两个市场中同时存在价格差异时进行套利。具体方式为利用相关市场上同样一只股票或股指期货的价格差异进行套利。 2.跨期套利：利用两个市场间不同合约价格之间的差异进行套利，即买入近期合约，卖出远期合约。这种方式主要适用于跨期价差变化幅度较大的情况，例如跨月、跨年度等情况。 3.跨品种套利：同时持有两个相关的、有一定相关性的合约，利用其价格间的价差进行套利。在实际应用中，由于股指期货与股票市场存在一定程度的联动性，因此有时可以通过股指期货市场上对股票现货价格产生影响的某些因素进行分析，观察是否存在相关性，进而进行套利操作。

• 3、套利的特征

  （1）交易策略的系统性：套利市场具有一定的系统性，是一个相互关联的市场，套利行为会影响到其他相关证券市场，因此，它具有系统性。这种影响通常是通过影响证券价格对相关证券的相对表现来实现的。 （2）交易的有效性：套利是通过对历史数据分析来发现其中隐藏的交易机会。如果通过分析发现套利机会存在，那么其交易指令也将会自动执行，使套利行为有效地实施。 （3）交易成本的节约：套利具有成本性，例如，对于相同标的股票的两种不同价格，由于市场环境相同，价差不会发生变化。如果两个市场之间存在较大差异，并且这种差异持续时间长，那么价差就会不断扩大直至达到套利机会。如果在套利机会消失后再进行买入或卖出操作，就会产生成本浪费。

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