数字货币量化套利是量化投资的一个分支，属于实盘操作。其本质就是利用期货、期权等金融衍生品进行套利。因此，量化套利与其他金融衍生品相比有自身的特点： 1、对冲风险、降低波动； 2、多空双向交易； 3、风险有限，收益无限； 4、风险可控，收益不低。 具体的套利策略可以分为三大类：量化高频对冲策略、套利策略和杠杆策略。本文主要介绍前两种量化套利策略，后面两种主要是用来做杠杆交易。 首先，我们先来看下什么是套利，是指当市场上出现某一种资产的价格偏离正常值时，而另一种资产价格偏高时，为了获取该资产的价差收益而采取的一种操作行为。在一个有效的市场里，各种资产都有其合理的价格。当市场价格偏离正常值时，我们就可以从偏离的部分中获利。期货期权市场就是一个典型的可以进行套利交易的市场，接下来我们来看下期货期权是如何进行套利交易的。

• 1、同品种多合约套利

  同品种多合约套利主要是利用两个不同的期货品种之间的价差变化，获利。该策略是将两个不同到期日的期货合约组合起来进行交易，即买入当月合约、卖出下月合约，最终实现对同一品种多个交割月份合约的同时套利。 同品种多合约套利一般都是短期的，因为在一个交易日内，同一品种内会有多个交易对手方同时在相同的时间点对持仓进行平仓和换仓。所以对于短期策略来说，套利的频率和空间有限。

• 2、跨品种套利

  跨期套利一般不涉及交割，是一种长期的无风险套利行为。其风险主要来源于期货品种间价格波动的非同步性和期限结构的差异。跨品种套利一般分为两种情况：同品种不同月份合约之间的套利、不同品种同一月份合约之间的套利。

• 3、跨期套利

  跨期套利，是指投资者在同一交割月份的不同期限品种中进行套利交易。

• 4、套利组合管理

  套利组合管理，一般可以分为两种，一种是静态组合管理，一种是动态组合管理。对于前者来说，简单地说，就是根据投资者的需求来进行套利策略的设计；对于后者来说，就是要根据市场波动情况来进行动态调整。下面我们以双倍套利为例，介绍下两者的具体区别。 当期货价格处于下降趋势时，买入一张虚值看涨期权，同时卖出一张虚值看跌期权；当期货价格处于上升趋势时，买入一张实值看涨期权，同时卖出一张实值看跌期权。这种策略在下降趋势中的收益率要高于上升趋势中。 如果双倍套利组合不能使收益率达到目标区间内的最大值，那么就不能称之为好的套利策略。而当两种策略都有较好的表现时，就可以称之为好的套利策略了。

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