本文是「区块链量化交易」系列的第3篇，主要讲述了如何运用量化交易策略在 BTC、 ETH、 EOS、 BCH、 LTC、 XRP等主流数字货币合约上进行套利。 在这篇文章中，我们主要以 BTC合约为例，介绍如何运用量化交易策略进行套利，以降低套利者的成本。 首先我们来了解一下，什么是合约？ 合约（Contract）是一种用于交易资产的协议，通常由一方提供资产作为担保，另一方购买并持有该资产。 合约的本质是交易双方之间的价值互换。 在数字货币市场中，我们通常所说的合约指的就是比特币、以太坊等主流数字货币的保证金交易。 当然除了以上提到的主流数字货币之外，还有不少数字货币也可以用于做空或者做多（比如 ETH），在此我们就不一一赘述了。 那我们在进行合约套利之前，我们首先要了解一个基本概念：价格变动是由于市场供求关系导致的。 也就是当某种商品供不应求时就会产生价格上涨；当某种商品供大于求时就会产生价格下跌。

• 一、套利的基本概念

  套利是一种无风险或者低风险的投资，它主要利用两个市场价格之间的差异，以赚取其中差额利润的一种交易方式。 简单来说，就是两个价格差异较大的期货合约进行交易，在他们价格达到并超过某个数值时卖出相应的合约，在价格回到这个数值时，再买进相应的合约。 举个例子：假设某一天，比特币现货价格为10000美金/枚，以太坊现货价格为1000美金/枚。我们可以通过买入比特币和以太坊合约获得10000美元/枚的现货，卖出 BTC和 ETH合约获得1000美元/枚。这样，我们就可以赚取其中1000美元/枚的差价。 这个过程是在现货市场上完成，但是我们也需要考虑到由于投机而带来的风险问题。

• 二、套利的基本原理

  我们知道，无论是市场还是商品，在价格下跌时往往是供大于求，而当价格上涨时往往是供不应求。而我们在进行合约套利交易的时候就是针对供大于求的合约进行套利，以 BTC合约为例： 假设你在1月21日购买了1000个 BTC （注：合约中的 BTC数量与现实中的 BTC数量有所差别，合约中的 BTC数量为1001个），那么在1月25日的时候，你就可以将其兑换成等值的 USDT （注：合约中的 USDT数量为1000个）。而1月25日对应的现货价格就是1001个 BTC。 现在，如果你选择卖出1000个 BTC，并同时买入等值的 USDT来对冲这1000个 BTC。那么当1月25日现货价格达到1001美元时，你就会卖出所有1000个 BTC并获得1000美元；而当现货价格达到1001美元时，你就会买入所有等值的 USDT。

• 三、常用套利策略

  在市场上，套利策略的种类有很多。最常见的是跨市场套利、跨合约套利等。其实还有一种套利策略叫“事件”驱动型的套利，指的是通过观察某事发生前或者发生后价格是否出现了相应的变化，从而确定在事件发生前或者发生后哪种标的资产的价格更有可能出现波动，通过卖空相关标的资产从而获利。 举个例子，比如上文提到的 BTC和 ETH的价格在7月12日突然同时出现了上涨，而且涨幅都达到了100美元以上。在这种情况下，如果做多 BTC和 ETH两种标的资产，在7月12日之后做空这两种资产的交易者就能赚到一笔不菲的利润。当然如果 BTC和 ETH价格并没有同时出现上涨，这种套利策略就不能获利。

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