2023-03-29 14:13
币圈量化计算公式是什么
币圈量化，其实就是用数学模型来衡量数字货币的风险，可以让我们更加理性地去投资。什么是数字货币量化？简单来说就是利用计算机程序自动完成，对数字货币交易平台上的所有币种的实时行情数据进行实时分析和计算，然后得出一个交易结果。币圈量化的计算公式有哪些？ 1.最小回测次数：回测最小次数就是量化系统的最大回撤，用来衡量系统的风险。 2.最小概率：回测平均收益最小的那一种策略，可以将这种策略理解为一种特殊类型的投资方法。 3.最小风险：资金最大亏损限度，指一旦回测获得成功，所获得的收益将比投入资金更大。 4.平均收益率：回测收益率除以资金总投入。平均收益率也是一个评价策略是否有效的重要指标，在进行投资决策时必须要关注这个指标。 5.胜率：每一笔交易的收益与风险之间的比例，它反映了策略对于盈利概率和亏损概率的控制能力。 6.最大回撤：指从投资期开始到某个终止日期为止，每一笔投资给投资者带来损失的最大幅度。
1、最小回测次数
回测的时间越长，越能体现出策略的有效性。如果是单品种策略，可以从不同时间窗口进行回测，如果是多品种策略，则要看该品种是否有多个交易窗口。 此外，回测的收益（即年化收益率）是不包括手续费的，而手续费的高低直接决定了回测是否有效。 如果某只币的手续费较低（或者接近零），则说明该币价格波动小，在无风险情况下回测的收益也比较低，但这也从侧面反映了该币受市场追捧的程度低。 所以，回测时要尽量选择手续费较低或接近零的币种。 此外，还可以对回测中出现的“极端行情”进行回测。 一般情况下，“极端行情”是指波动幅度较大的行情。这时回测出的结果会比较真实地反映出市场走势。
2、最小概率
在实际中，我们一般将“最小风险”理解为“回撤在1%以内”，“最小概率”则是“回撤在1%以内”。这两个概念看起来是相同的，但却有着本质区别。回撤在1%以内，表明策略可能出现回撤；而最小概率是指策略平均收益为零。 所谓回撤，就是投资者的资金从初始的1元钱，经过一段时间后变成了0.01元、0.001元、0.0001元……这就是回撤。比如你在2009年7月1日买入1万个 BTC，当时 BTC的价格是0.099,10000个 BTC就是10万美元；到了2010年10月1日，比特币的价格涨到了10000美元。
3、最小风险
最小风险就是资金最大亏损限度，即当回测结果显示策略具有良好的盈利能力时，则该策略将持续存在并获得正收益。如果回测结果显示策略具有良好的风险控制能力，则该策略在盈利时，资金最大亏损限度为5%，在亏损时资金最大亏损限度为10%；如果回测结果显示策略具有良好的风险控制能力，则该策略在盈利时，资金最大亏损限度为20%，在亏损时资金最大亏损限度为30%；如果回测结果显示策略具有良好的风险控制能力，则该策略将持续存在并获得正收益。
4、平均收益率
7.胜率：指策略在过去的一段时间内，资金回撤率与收益回撤率之比，衡量的是策略在高胜率情况下的盈利能力。 8.最大回撤：指策略在经历一段时间的回撤后，所有头寸全部平仓所产生的最大亏损。这个指标反映了策略在回撤后的风险控制能力，是投资者选择量化投资策略时必须要考虑的重要指标之一。 9.最大盈利：指在过去一个完整的投资周期内，策略所获得的最大收益，反映了策略对市场趋势的把握能力。 10.最小亏损：指策略在过去一个完整的投资周期内，所面临的最小亏损额度。它反映了策略对市场波动变化的适应能力。
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