量化交易系统

我们先来看一个关于量化交易的小故事： 美国有一位投资者，在一家大型基金公司担任投资经理。他的投资策略非常简单，就是把鸡蛋放到一个篮子里，然后在这只篮子里放几个不同的标的。 他有一套非常严格的量化交易系统，从大类资产配置到细分到每一个标的，又有各种指标和参数来进行衡量。比如：某个标的的收益率超过10%就买入，收益低于10%就卖出。 这个策略在美国的金融市场上是非常成功的。比如，2008年金融危机，这位基金经理持有了非常多的对冲基金，因此他的组合表现非常好。尽管他做得非常成功，但是他把大量资产放在了一个篮子里，这个篮子里面装着各种标的，这也导致了这位基金经理的资产可能有很多波动。因此他就像一个小狗一样，在不断地做着投资。 我们把这个小狗和巴菲特放在一起比较一下： 巴菲特在2008年金融危机中表现得很好。他的资产没有发生太大的变化，但是他把钱分散到了很多不同的股票上。而小狗没有任何变化。 那么巴菲特这种投资策略是如何做到的呢？主要有两点：

• 1、分散投资

  巴菲特的分散投资，可以从两个方面来理解： 一是股票资产本身的分散化。我们都知道，巴菲特在很早之前就买了大量的蓝筹股，但是这些蓝筹股没有任何的上涨，而他买的一些蓝筹股，比如银行股，涨得很好。那么这就导致了他的股票资产分散到了很多不同的股票上。巴菲特之所以买了很多蓝筹股票，主要原因是这些蓝筹股票有非常大的盈利增长潜力。虽然这些蓝筹股票在2008年金融危机中表现得不太好，但从长远来看，他们依然会表现得很好。 二是资产配置模型分散化。我们知道资产配置模型可以把资产按照不同的风险程度进行分类，比如股票类、现金类等等。虽然不同类型的资产之间会有一些差异，但是总体上都是处于一个风险分散的状态。

• 2、风险分散

  我们知道，风险是指可能会发生的损失或收益。风险分散是指不让自己的资产因为风险而受损。 那么如何进行风险分散呢？我们可以将资产划分为三类，分别是： 低风险资产：债券、现金、银行存款等； 中高风险资产：股票、基金等； 高风险资产：期货、期权等。 假设我们持有1万元的债券，然后持有1万元的现金，此时我们的资产组合可能是这样的： 这种情况下，我们的投资组合的风险分布是下面这样的。 股票占了1万元，债券占了5000元，期货期权等高风险资产占了2000元。在这样一个风险分布中，我们可以很清楚地看到投资组合中不同资产之间的相关性有多高。而不同资产之间的相关性越高，则组合的分散性就越好。

• 3、量化投资的特点

  量化交易系统，简单地说，就是基于一套程序规则，帮助投资者进行交易。 量化交易系统的特点包括： 第一，可复制性。通过程序化交易，可以保证不同投资者在交易策略上是一致的。那么对于不同的投资者来说，可以用相同的交易策略来进行投资。 第二，纪律性。量化交易系统一般是基于历史数据和科学的统计方法来进行决策的。因此对于量化交易系统来说，它一定会遵循严格的纪律性，这是量化交易系统与普通的策略制定方法不同的地方。 第三，及时性。因此对于量化投资系统来说，它具有较强的时效性。 一旦发现市场有异常情况，就会立即做出反应。 第四，准确性和稳定性。这种准确性和稳定性是由程序代码所决定的，而不是人为因素所决定的。

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